套期保值的基本原理是什么
現貨企業價格風險管理機制是期貨市場的基本經濟功能之一。套期保值是避免價格風險的最常用方法。期價的主要目的是向投機者轉移生產者和使用者的價格風險。那么套期保值的基本原理是什么呢，接下來小編為大家介紹介紹，感興趣的就接著看下去吧！
套期保值的基本原理是什么
套期保值的基本概念和原理
1）套期保值概念
指在期貨市場上買進或賣出與現貨市場商品或資產相同或相關、數量相等或相當、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。
2）套期保值的操作原則
種類相同或相關原則、數量相等或相當原則、月份相同或相近原則、交易方向相反原則。
套期保值的基本原理
套期保值的基本原理是期貨價格和現貨價格基本同步。期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
現貨市場和期貨市場對同一種商品同時進行數量相等但方向相反的買賣行為，即當實際貨物買賣時，在期貨市場上出售或購買等量的期貨，過去一段時間內，當現貨買賣出現盈虧時，期貨交易上的虧損可以被抵消或彌補。這樣風險降到最低。以上就是套期保值的基本原理是什么的全部內容了，希望能幫到大家。
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